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베타계수 (β coefficient)

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베타계수 (β coefficient)

 

베타계수란 개별증권(또는 포트폴리오)의 수익이 증권시장 전체의 움직임에 대해서 얼마나 민감하게 반응해 변동하는가를 나타내주는 수치로서 현대 포트폴리오이론에 자주 이용된다.

 

자본자산 가격결정모델에서는 개별증권의 초과이익과 시장전체의 평균초과이익의 과제는 1차식으로 표현되며 여기서 증권의 초과이익을 종축으로 하고 시장전체의 평균초과이익을 횡축으로 해서 도시할 경우 양자의 관계는 우상향직선에 의해서 나타나는데 이 직선의 기울기 가 베타계수다.

 

구체적으로 증권업종의 시장 베타계수는 주식시장 움직임에 대한 증권업종 지수의 변동성을 나타내주는 수치이다.

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